Что означает волатильность

Оглавление:

Что такое волатильность рубля? Простыми словами про курсы валют

Что означает волатильность

В последнее время экономические новости пестрят сообщениями о волатильности российского рубля. То она падает до трехмесячного минимума, то сохраняется высокой, а то вовсе биржевой курс «скачет как заяц».

Что все это означает и почему относительно новый термин сегодня упоминается все чаще? Давайте разберемся.

Волатильность правит бал

Если заглянуть в материалы свободной википедии, становится понятно, что волатильность – это финансовый статистический показатель (в переводе с англ.

языка слово volatility – изменчивость) который характеризует изменчивость цены актива (товара, валюты и пр.).

Относится к важнейшим инструментам управления финансовыми рисками и представляет собой определенную меру за конкретный временной отрезок.

Внимание!

Если сказать простыми словами, волатильность – скорость колебания стоимости чего-либо (разница между наиболее высокой и самой низкой ценой).

Чаще всего при измерении используются среднегодовые показатели, которые выражаются в абсолютном (валюте) или относительном (процентах) значении от цены интересуемого актива. Наглядно увидеть, чему равна изменчивость рубля можно из графика отношения курса американского доллара к российской валюте.

Значение в 1-2 % считается низкой волатильностью (бывает при стабильной экономике), от 10 % высокой (характерна для рыночных колебаний курса, кризисов).

При составлении экономических прогнозов термин широко используется наравне с ожидаемыми курсами валют и показателем тренда (прогнозируемым поведением цены).

Поскольку статистика – наука в какой-то степени случайная, основанная на предположениях, то статистические методы используют в том числе законы теории вероятности.

Тем не менее предсказать изменения курса доллара, учитывая текущие экономические/политические шоковые ситуации в России, можно достаточно достоверно не только на ближайшее время – сутки, неделю, но и месяцы-год вперед.

Виды волатильности:

  • Историческая – прошлое изменение прибыльности курса за определенный (исторический) промежуток времени. Определяется на основе имеющихся статистических курсовых данных валют. Помогает трейдерам в оценке возможных будущих рисков, составлении торгового плана, определении благоприятных периодов для успешной торговли.
  • Ожидаемая – отражает расчетные показатели стоимости валюты, исходя из базовых текущих значений и существующих рисков. Принимать во внимание нужно также ликвидность рынка, политические, экономические факторы, активность торговли (предложение/спрос), важные события/решения в государстве.
  • Ожидаемая историческая – история прогнозов ожидаемой волатильности за анализируемый временной период.

Для аналитиков представляет интерес волатильность рынков, товаров (от нефти и драгоценных металлов до одежды, продовольствия), ценных бумаг (облигаций, акций долговых обязательств), валют.

В расчетах фиксируются данные торгов на биржах, между организациями, через посредников и прочими способами.

Изменчивость стоимости/цены несет в себе возможные риски отрицательных последствий. Это затрагивает самые широкие сферы – от финансовых рынков до рынка активов и уровня обеспечения продовольственными запасами населения страны.

Важно!

Последствия напоминают эффект домино – высокий уровень волатильности может привести к крушению международных рынков, обвалу бирж. На валютном рынке наблюдается нестабильность курса. Резко меняющиеся цены заставляют потенциальных потребителей уменьшить расходы, что влияет на уменьшение прибыли торговых компаний.

А скачки цена на продовольствие ведут к продуктовым кризисам, голоду и нищете.

Что значит волатильность рубля

Говоря об изменчивости цены рубля, во внимание принимается вторая парная валюта – чаще всего, американский доллар или евро. Высокие колебания уровня амплитуды означают отсутствие стабильного рынка и плохо прогнозируемые ситуации.

Снижение показателя, напротив, говорит о стабильности экономики, отсутствии кризисных процессов. Слишком дорогой рубль по отношению к котировкам нефти отрицательно влияет на доходы бюджета РФ от нефтяного экспорта, выраженного в евро и долларах.

При резком снижении мировой цены на нефть рубль теряет свой «иммунитет» и начинает сдавать позиции.

Основные факторы, влияющие на волатильность рубля:

  • Изменения ключевых процентных ставок регулятора ЦБ и применяемая им политика комплексных мер.
  • Степень кредитных рисков страны.
  • Общемировая и внутренняя политическая/геополитическая ситуация.
  • Введение экономических противороссийских санкций и зависимость от экспорта.
  • Стоимость «черного золота» на международных рынках.
  • Спекуляции/манипуляции на биржах.
  • Сокращение фонда резервов.
  • Отток капиталов.

Для расчета показателя нужно:

  • Сложить максимальное и минимальное значение курса рубля по отношению к интересуемой валюте, разделить пополам. Получается некая средняя величина.
  • Затем из максимального значения отнимается минимальное, цифра также делится на 2.
  • Вычисленный результат сравнивается со средней величиной и показывает абсолютную амплитуду отклонения (волатильность) валюты.

Прогнозы 2016 года

Сейчас все аналитики гадают, что ожидает мировой рынок нефти и российскую экономику дальше. В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и стратегии Саудовской Аравии по изгнанию конкурентов с нефтяного рынка не стоит надеяться на существенное улучшение динамики котировок.

  • ЦБ России планирует продолжать внедрение мер по смягчению кредитно-денежной политики, включая защиту плавающего курса и укрупнение резервов.
  • Эксперты компании «Альпари» озвучивают сохранение курса рубля на наблюдающемся сегодня уровне. Инфляция ожидается на уровне 12-13 %(на продукты до 16 %).
  • Дефицит бюджета ожидается не выше 3 % общего ВВП РФ.

Самым сложным станут январь-май 2016 года, после чего российский рубль будет умеренно стабилизироваться на фоне улучшения внешнеэкономических условий и кредитно-денежных отношений.

Очень ждем ваши отзывы, репосты и комментарии, спасибо.

Источник: http://banki-v.ru/kursy-valyut/chto-takoe-volatilnost-rublya/

Что такое волатильность рынка

Волатильность рынка это амплитуда колебаний цены за определенный период времени, т.е. не горизонтальное направление тренда, а размах скачков по вертикали, размах максимумов и минимумов внутри дня. Например, когда в рамках торговой сессии цена биржевого инструмента изменяется в диапазоне 1%-1,5%, такой актив будет считаться низко-волатильным.

Если цена с утра вырастает до +15%, к вечеру падает до -10%, а закроется на +5% – такой биржевой актив смело можно назвать волатильным. Другими словами, волатильность рынка это показатель того, насколько сильно «прыгает» цена и насколько активной является торговля данным инструментом.

Размах колебаний любого биржевого актива поддается единственному закону, который вряд ли когда-то изменится: после периодов с высокой волатильностью неизбежно следует ее угасание, рынок успокаивается и наступает низковолатильный период. Через какое-то время фаза низкой волатильности снова сменяется стадией высоко-волатильного рынка. Таким образом, постоянно происходит перетекание одного состояния в другое.

Чем дольше длится период большой волатильности, тем более вероятно, что скоро начнется период низкой волатильности. И чем дольше на рынке преобладает низкая волатильность, тем наиболее вероятно, что скоро настанет период с высокой волатильностью. Узкие диапазоны сменяются широкими, а широкие – узкими.

Почему волатильность меняется?

По сути, волатильность рынка это отражение эмоций людей, торгующих на рынке. Чем размах колебаний выше, тем эмоциональнее толпа, тем более нервными являются торговые решения. Игроки мечутся, продают-покупают, снова продают и снова покупают (в том числе и крупные инвесторы), не могут определиться, поэтому цена легко изменяется на десятки процентов за день.

Почему рано или поздно колебания стихают? Почему такой нервный рынок не может продолжаться бесконечно? Потому что если происходят такие резкие движения, люди очень сильно нервничают, а плюс к этому теряют деньги, и чем дольше такое продолжается, тем меньше у людей денег и меньше нервов, а нервничать без перерыва люди не могут.

Игроки просто психологически не выдерживают этого напряжения и принимают решение постоять в стороне – так один вышел, второй вышел, третий вышел и т.д. Количество игроков уменьшается, они успокаиваются, рынок затихает и волатильность рынка это нам показывает.

Но потом, спустя время, цена снова начинает раскачиваться, почему? Потому что когда рынок по полгода стоит на одном месте и вообще ничего не происходит, люди снова начинают напрягаться, накручивать себя, все понимают, что это затишье перед бурей, что если сейчас так тихо, то наверное что-то произойдет. И пока долго ничего нет, все уже зависли над кнопками, сидят и ждут. Хватит малейшего шороха, чтобы все начали активно торговать.

Волатильность рынка это инструмент принятия торговых решений

Самые сильные и качественные сигналы появляются тогда, когда узкие диапазоны чередуются широкими и вероятность начала хорошей тенденции многократно повышается. Но у этого процесса нет четко определенных временных рамок, поэтому появляется необходимость рассчитывать данный показатель и путем наблюдений выявлять моменты прорыва волатильности.

Рассчитать волатильность рынка можно при помощи специального индикатора ATR. Помимо прочего существует инструмент, отражающий настроение трейдеров в каждый конкретный момент времени – индекс волатильности VIX и его российский аналог RTSVX.

Источник: http://stock-list.ru/volatilnost-rynka.html

Волатильность — что это такое простыми словами

Практически во всех статьях про фондовый рынок, говорится о непостоянности, обычной для всей финансовой сферы. Часто в средствах массовой информации используется определение 'волатильность'. Что же оно означает? Волатильность — это скачок цены за конкретный промежуток времени.

Дабы сразу понять, что это такое, предлагаю представить, как сильно увеличилась относительная стоимость килограмма муки к стоимости килограмма сахара. К примеру, на 35%. Эти 35% и будем называть волатильностью. Проще говоря, Волатильность — это измерение разницы цены за какое-то количество времени, выражается в абсолютном или относительном значении.

Для ее определения соотносят цены за данный период времени. Полученный результат изменения цены за нужное время возможно записать как в числах, так и в процентном соотношении. Например, построив график отношения изменения цены картошки к свекле за один год, можно вычислить волатильность картошки и оценить ее. Допустим, 50 рублей или же 0,5%.

Так же волатильность располагает некоторыми особенностями:

  1. Постоянство — свойство цены повторяться изо дня в день.
  2. Цикличность движения цены – повторение ценовых амплитуд до нижнего и верхнего предела.
  3. Стремление к средним значениям – способность цены возвращаться к стандартным показателям после достижения самых высоких или низких значений рынка.

Волатильность можно условно разделить на, две категории. Во-первых, актуальная или историческая волатильность цен – то есть, реальное изменение стоимости товара за прошедшее время. В разных статьях, определение звучит, как «обыкновенная амплитуда движений цены за последний год».

Чтобы было легче понять, давайте скажем проще: волатильность — это неодинаковость цены, за которой следят каждый день в течение целого года. Таким образом, если банка кофе стоимостью сто рублей, через год будет стоить столько же, скорее всего, ее волатильность достаточно велика.

Совет!

Вполне возможно, что в этот промежуток времени эта банка стоила и восемьдесят рублей, сто десять, а может и все сто пятьдесят. И если каждый день в течении этого времени изменялась цена, это тоже может оказать влияние на конечное значение исторической волатильности.

Во-вторых, потенциальная или ожидаемая волатильность – это рыночная оценка волатильности в будущем, дающая возможность делать ставку на наиболее выгодный вариант.

Она не базируется на исторических данных. Наоборот, это значение, которое рынок может ожидать в будущем. Ожидаемая волатильность, как и историческая, определяется изменениями одного года. Она, в основном, сильнее привлекает внимание, чем историческая.

Это объясняется тем, что она предполагается в будущем. Опытные трейдеры могут с максимальной точностью определить потенциальную волатильность, делая ставки на самых многообещающих позициях. Чем больше этот результат, тем больше возможность заработать.

Добавлю, что она применяется для определения и оценки финансовых рисков.

Поделюсь парой советов: » Как перестать переживать по поводу волатильности рынка».

Во-первых, не останавливайтесь. Когда в ближайшем продуктовом магазине падают цены, люди не впадают в панику. Когда скидка распространяется на ваши любимые блюда, вы покупаете их на всякий случай побольше (пока дешево) То же самое и здесь. Во-вторых, помните, что у вас много времени. Не торопитесь, не забывайте про свойство цикличности цены. Продолжим…

Как оценивается уровень волатильности?

Легче сделать это визуально, посмотрев на график изменения цены. Если амплитуда колебаний усиливается, значит волатильность увеличивается. Посмотрите реальный пример, на Газпромовских акциях, где волатильность на данном отрезке за 2 дня стала около 3% от цены.

Пример высокой волатильности

И сравните акции «Магнита», где амплитуда колебаний за неделю не дошла и до и 0,2%.

Пример низкой волатильности

Что такое индикатор волатильности?

Это прежде всего инструмент, позволяющий определить значение волатильности. Самый простой — ATR. Принцип работы прост: чем выше значение индикатора, тем выше возможность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность. Есть так же и другие индикаторы, такие как CCI и другие.

Последствия волатильности:

Волатильность несет плохие последствия, они распространяется с эффектом домино. Она может стать причиной падения торговли даже на международном рынке. Из-за повышения цен, люди снижают расходы, из-за этого предприятия теряют прибыль.

Все вышеперечисленное может привести к кризисам и не стабильности курса валют.

Изучив данную информацию о волатильности, Вы не только увеличили свой кругозор, но и увеличили шанс удачных сделок и ставок.

Источник: https://fin-journal.ru/volatilnost-chto-eto-takoe-prostymi-slovami/

Что такое волатильность? Какой бывает волатильность и зачем она нужна?

Что такое волатильность? Этим термином обозначают изменчивость цен. Если на графике определить минимум и максимум цен за определенный период, то расстояние между этими значениями будет диапазоном изменчивости. Это и есть волатильность. Если цена резко возрастает или уменьшается, то волатильность будет высокой. Если диапазон изменений будет колебаться в узких пределах, то – низкой.

Происхождение термина

Термин «волатильность» происходит от «volatile» — среднефранцузского слова, которое, в свою очередь, появилось от латинского «volatilis» — «быстрый», «летучий». Стоит обратить внимание, что во французском языке есть и иное определение волатильности. Этим термином также обозначают завышение стоимости.

Данная теория основывается на анализе изменений каких-либо экономических показателей: процентных ставок, цен и так далее. При этом учитываются изменения, происходящие в течение длительного времени.

Определяя, что такое волатильность, эконометрики выделяют два основных компонента. Первый – тренд, когда колебание цен происходит согласно определенной закономерности. Второе — волатильность, когда изменения случайны.

Чтобы точно спрогнозировать ситуацию, необходимо учитывать не только среднее значение, но и ожидаемые отклонения от среднего уровня.

Например, при анализе рынка ценных бумаг обязательно нужно учитывать случайные отклонения показателей, так как стоимость опционов, акций и других финансовых инструментов очень сильно зависит от рисков. Теория волатильности разработана американским экономистом Робертом Энглом.

Он определил, что отклонения от тренда могут существенно изменяться во времени – периоды незначительных изменений сменяются периодами сильных. Реальная волатильность курса изменчива, длительное время экономисты использовали в анализе только статические методы, основанные на постоянстве данного показателя.

Роберт Энгл в 1982 году разработал модель, предполагающую переменный разброс волатильности, с помощью которой стало возможным предсказать изменение цен.

Исторический вид – это показатель, равный стандартному отклонению цен финансового инструмента за установленный промежуток времени, который рассчитывается на основе имеющихся сведений о его стоимости.

Если говорить об ожидаемой волатильности рынка, то этот показатель вычисляется на основе стоимости финансового инструмента с учетом предположения, что рыночная цена отображает возможные риски.

На рынке нужно учитывать не только направление движения, но и период, за который происходят изменения, так как от этого зависит вероятность того, что цена на активы превысит значения, критические для участника. Чтобы установить показатель изменчивости цен рынка в целом, необходимо рассчитать фондовый индекс волатильности.

Как и зачем измеряется волатильность

Самым простым способом определения данного показателя считаются индикаторы стандартного отклонения и использование истинного диапазона цен – ATR. В первую очередь нужно определить среднее значение волатильности для своей валютной пары за длительный временной период и затем в процессе анализа нужно отмечать соотношение волатильности текущей и средней.

Устанавливать, что такое волатильность цены, необходимо, чтобы проанализировать потенциальную доходность валютной пары.

Когда показатель изменения цен на высоком уровне, а спред при этом незначителен, то можно говорить о высокой прибыльности.

Стоит отметить, что высокий уровень волатильности связан с большими рисками, так как защитный ордер «стоп лосс» будет существенным, также увеличиваются и возможные убытки.

Полосы Боллинджера

Чтобы наглядно увидеть, что такое волатильность, нужно использовать информативный индикатор – полосы Боллинджера. Он рисует канал для цен, существенно расширяющийся при резком скачке изменений.

Если пробой находится в узком диапазоне, то это может указывать на начало прибыльного движения, но стоит помнить, что довольно часто такие пробои могут быть ложными.

Когда мы определим среднее значение волатильности валютных пар за день, то мы можем от сформированного дневного минимума или максимума отнимать этот показатель и в итоге получить цели взятия доходности и установки ордера «стоп лосс».

Важно!

Допустим, если учитывать, что пара за день обычно ходит в пределах ста пунктов, то нет надобности ставить «стоп лосс» на расстоянии двести и нет смысла рассчитывать на большую прибыль, превышающую средний дневной диапазон.

Если анализировать ценовой риск на финансовых рынках, то, к примеру, расчет волатильности акций должен учитывать не саму последовательность цен, а последовательность относительных изменений. Таким образом удастся добиться большей сравнимости различных активов.

К примеру, новые акции могут в десятки раз увеличиться и понизиться в стоимости, поэтому рассчитывать волатильность этих акций с использованием абсолютных значений нельзя.

Кроме того, последовательность относительных изменений более стабильна, в том смысле, что для нее дисперсия и среднее значение являются стационарными, если сравнивать с этими же показателями не проанализированных цен. Во всяком случае, так принято считать.

Индикаторы волатильности

Несмотря на то, что многие сотрудники дилинговых центров утверждают, что волатильность валютных пар указывает на хорошую прибыльность сделки, не стоит забывать, что высокий уровень волатильности – это повышенный риск. На изменчивой паре удача может стремительно отвернуться, и убытки возрастут в разы.

Чтобы снизить риски, необходимо всегда использовать ордер «стоп лосс», даже если рынок идет в направлении прибыли и ничего не говорит о возможных потерях. На рынке Форекс к индикаторам волатильности относятся полосы Боллинджера, CCI, индикаторы Чайкина.

Также в качестве индикаторов используют и показатели стандартного отклонения.

Источник: http://fb.ru/article/143242/chto-takoe-volatilnost-kakoy-byivaet-volatilnost-i-zachem-ona-nujna

Что такое высокая волатильность валютной пары простыми словами ?

Волатильность валюты – это своеобразный индикатор, который демонстрирует уровень изменчивости за определенный промежуток времени. То есть, чем в большем диапазоне меняется стоимость актива, тем выше будет данный показатель.

Если одна валюта стабильна и практически не меняется в цене за день (касательно других активов), а курс другой постоянно прыгает, то волатильность в первом случае будет небольшой, во втором – существенной.

Данный фактор очень важен и обязательно учитывается в процессе торговли на валютном рынке, так как сильно влияет на уровень прибыли, рискованность вложений и т.д.

Основные факторы, влияющие на волатильность курса валюты:

  • Спрос – чем он ниже, тем выше показатель, в связи с чем торговля малоликвидными активами всегда рискованна
  • Ожидания участников рынка – очень сильно влияют в сторону возрастания данного показателя перед выходом важных новостей, публикацией существенных экономических решений, статистических данных, заявлениями руководства центробанков и важных персон в мире финансов
  • Общий уровень определенности экономического и политического климата в стране – чем стабильнее ситуация, тем меньше колеблется курс, в случае кризиса и потрясений наблюдается высокая волатильность валюты
  • Военные конфликты, стихийные бедствия и другие форс-мажорные ситуации, которые могут спровоцировать сильные колебания цен

Спекулянты используют рост показателя для получения прибыли. Чем в больших пределах колеблется курс, тем значительнее будет прибыль в случае заключения удачной сделки. С другой же стороны, торговля более рискованна, так как предсказать движение цены при сильных скачках труднее, да и просчеты предполагают большую ответственность.

Волатильность на Форексе и вне рынка

С учетом специфики торговли на Форексе этот фактор здесь имеет очень серьезное значение и прежде, чем выбирать валютную пару, обязательно анализируют данную характеристику. Как правило, делают это с использованием исторических данных, обращая внимание на уровень изменчивости стоимости актива и диапазон колебаний в разные промежутки времени.

Сегодня существует множество инструментов, позволяющих смотреть волатильность валют онлайн. Анализируя значение, нужно обращать внимание на факторы фундаментального характера и брать соответствующие временные промежутки.

Так, если посмотреть на цену в конкретный момент, можно увидеть сильное колебание за день – вполне возможно, для актива это нетипично, просто в этот день публикуются важные новости или что-то произошло в экономике, политике государства.

Рассматривая волатильность национальной валюты, нужно понимать, что это очень значимый индикатор стабильности в стране.

Чем меньше диапазон изменения цен и более стабильный курс (чаще всего берут касательно доллара США, евро), чем меньше потрясений в сфере финансов наблюдается, тем более сильной считается экономика, более привлекательна для инвесторов валюта и вся сфера в общем.

А вот для трейдеров на Форексе изменчивость может стать хорошей возможностью заработать, ведь именно сильные колебания стоимости позволяют получать ощутимую прибыль. И даже несмотря на соответствующий убыток в случае неудачи и высокий уровень риска, многие выбирают валютные пары с хорошей волатильностью, чтобы заработать по максимуму.

Виды показателя и особенности

Рынок демонстрирует, что уровень изменчивости не может быть одинаковым постоянно. Основное правило говорит, что периоды высокой изменчивости валюты сменяются периодами низкой.

Как правило, повышается перед важными новостями и в моменты непредвиденных событий, потрясений, но рано или поздно либо переживает серьезные события, либо адаптируется к ним, и понижается.

Вечно высокой волатильность быть не может.

Длиться периоды затишья и активности могут разное время, но чем дольше наблюдается спокойствие, тем быстрее, вероятно, наступит активность и наоборот. Волатильность может быть исторической и ожидаемой.

Совет!

Первая определяется на основе исторических данных, ожидаемая – рассчитывается с учетом истории и текущей ситуации (учитывают актуальные рыночные факторы, показатели прошлых изменений стоимости, важные новости и т.д.).

Говоря, что такое волатильность валюты простыми словами, различают абсолютное и относительное значения. Абсолютное отображает данные в величине, которой оперируют – рублях, долларах или пунктах, к примеру: 200$ + 10$ либо 500 пунктов +- 100 пунктов, относительная величина выражается в процентах.

Использование знаний об уровне изменчивости в торговле

Данная характеристика валюты и любого другого актива имеет очень важное значение.

Когда речь идет о волатильности рубля или любой иной национальной валюты, показатель рассматривают касательно американского доллара или евро.

Высокий уровень говорит про нестабильность ситуации и изменения цены в большом диапазоне, низкий – что стоимость движется в небольших границах и рынок относительно спокоен.

В процессе торговли на Форексе показатель используется для:

  • Определения степени риска при заключении сделки.
  • Выявления запаса хода инструмента – если он прошел серьезную часть пути вверх или вниз, а исторические данные показывают, что больше цена вряд ли сможет осилить, нет смысла входить в сделку.

В соответствии со значением оценивают и риски долгосрочного инвестирования.

А новичкам советуют воздержаться от торговли в периоды, когда выбранный актив демонстрирует сильную волатильность, так как при неверном расчете убыток может быть внушительным. В экономическом календаре часто указывают уровень изменчивости, который может быть спровоцирован той или иной новостью в зависимости от ее важности и степени влияния.

Несколько стратегий форекс на пробой диапазона / волатильности:

Стратегия «Пробой диапазона» ⇒

Стратегия «13 часовых свечей» ⇒

Торговая система «Взрыв» ⇒

по теме «Особенности торговли на пробой волатильности»:

ПОДЕЛИТЬСЯ на ПОДЕЛИТЬСЯ в 

Источник: http://strategy4you.ru/osnovy-forex/currency-volatility-forex-simple-words.html

Что такое волатильность — простыми словами

Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) – это диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год).

Именно волатильность предоставляет возможность делать прогнозы и ставки с учётом предыдущих колебаний стоимости.

  Существуют такие понятия, как волатильность облигаций, валюты, драгоценных металлов, акций и т.д.

Каждый актив финансового и биржевого рынка имеет свою цену, которая может изменяться по разным причинам. Именно на разнице в цене акций, валют, драгоценных металлов и сырья зарабатывают трейдеры. Если бы стоимость перечисленных ценностей не изменялась, то такого явления как биржа не существовало бы вообще.

Профессиональный трейдер должен не только понимать суть всех биржевых терминов и инструментов, но и уметь использовать их в повседневной работе. Одним из основополагающих понятий  финансового рынка является параметр волатильность (изменяемость), на котором базируются все инвестиционные прогнозы.

О волатильности простыми словами

Чтобы сразу понять, что такое волатильность, достаточно представить себе изменение стоимости российского рубля за последний месяц по отношению к доллару, которое, к примеру, составило 5%. Именно эти 5% и называются волатильностью рублёвой валюты.

Приведенная в примере волатильность рубля особенно ярко проявилась в начале экономического кризиса (2014 г.), когда за год этот показатель составил около 50%, позволив прозорливым трейдерам заработать миллионы на стремительном росте американского доллара и евро.

Разновидности волатильности

Этот финансовый параметр можно условно разделить на следующие две категории:

  • актуальная или историческая волатильность цен – реальное изменение стоимости актива за прошедший промежуток времени;
  • потенциальная или ожидаемая волатильность – прогнозируемый диапазон колебания цены, позволяющий делать ставку на наиболее выгодный вариант. Этот показатель вычисляется на основе сиюминутной стоимости актива в ожидании падения или роста цены с учётом исторической волатильности

Опытные трейдеры умеют максимально точно рассчитать ожидаемую волатильность, делая ставки на самых перспективных позициях. Чем больше этот показатель, тем выше вероятность хорошего заработка.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Волатильность валютных пар

Волатильность валютных пар – это диапазон колебания стоимости соответствующих валют за единицу времени.

Чтобы вычислить этот показатель, достаточно открыть график с тайм фреймом D1 и оценить расстояние от высшей и нижней позиции одной «свечи» в пунктах.

Под «свечой» в данном случае понимается промежуток с максимальной и минимальной ценой валютной пары за определённый период, в данном случае за один биржевой день.

Если далее оценить недельный график, то показатель изменяемости будет иметь другое значение. В финансовом мониторинге, как правило, применяется средняя волатильность., вычисляемая как среднее арифметическое показателей выборки «свечей». Приведённая в примере волатильность валюты предоставляет возможность прогнозировать рост или падение стоимости с учётом предыдущих значений.

ВНИМАНИЕ! Перспективность валютной пары оценивается с помощью вычисления отношения дневной волатильности к спреду – лучшей цене на продажу/покупку валюты в конкретный промежуток времени.

Что такое индикатор волатильности

Чтобы провести такую оценку используются специальные инструменты – индикаторы волатильности, представленные следующими популярными разработками:

  1. ATR  (Average True Range) – самый простой и наглядный индикатор, демонстрирующий среднее текущее минимальное и максимальное значение стоимости валютной пары. Чтобы применить этот инструмент достаточно открыть актуальный дневной график и наложить на него данные ATR, например, за 100 дней. Индикатор растёт, когда изменчивость активизируется и падает при её пассивности.
  2. Линии Bollinger Bands – эта инфографика отражает изменчивость цены валютной пары с ограничением диапазона колебания стоимости. Если такие полосы в течение длительного времени представлены в виде узкого коридора, с большой долей вероятности в ближайшее время можно ожидать взлёта или падения курса.
  3. CCI – этот инструмент позволяет определить оптимальные точки выхода и  входа в сделки с помощью оценки падающих и взлетающих «свечек» («бычьих» и «медвежьих»).

Существует  ещё несколько широко известных индикаторов волатильности, работающих самостоятельно или в паре с другими приложениями.

Открыть демо-счетОткрыть Реальный счет

Заключение

Досконально изучив все нюансы и понятия, связанные с волатильностью, можно существенно повысить вероятность заключения удачных сделок. Только комплексный подход к торговле на бирже Форекс способен обеспечить стабильный успех вашей деятельности.

Источник: https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/chto-takoe-volatilnost

Что такое Волатильность простыми словами

Привет уважаемые читатели seoslim.ru! С экранов телевизоров, обычно в экономическом разделе новостей, можно услышать слово «волатильность». Что это такое и имеет ли отношение к жизни обычного человека?

Термин волатильность относится к сфере финансов и происходит от английского слова volatility, которое можно перевести следующим образом:

  • изменчивость
  • летучесть
  • непостоянство

В сфере экономики волатильность выступает в качестве показателя изменчивости стоимости финансового инструмента. В данном контексте волатильность становится важнейшим элементом системы управления рисками в рыночных отношениях.

Что такое Тренд, Стартап, Гипертекст, FAQ

Кажется, научное определение только запутывает вопрос. Давайте попробуем разобраться, что это за термин простыми словами.

Что значит Волатильность на понятном языке

Хотя термин volatility относится к финансовой сфере, но поскольку всем людям так или иначе приходится соотноситься с экономикой, примеры волатильности можно встретить буквально на каждом шагу.

  • Многие сетевые ритейлеры часто проводят скидочные акции. Из-за этого цена на товары «скачут». Сегодня пачка молока стоит 50 рублей, завтра – 35, а через неделю 55.
  • Гражданин разработал крупную сумму денег, получил наследство, продал вторую квартиру. Куда вложить деньги? Очередные американские санкции привели к неустойчивости рубля. Вывод – надежнее сделать вклад в иностранной валюте, более устойчивой и стабильной.

В этих простых примерах описывается самая настоящая волатильность финансовых инструментов.

Банковский вклад – это и есть финансовый инструмент, с помощью которого гражданин собирается сохранить либо приумножить имеющиеся средства.

Внимание!

Колебания стоимости молока или мяса – волатильность продуктов питания как одного из инструментов финансового рынка.

Самый обычный человек выступает полноправный участником мировой финансовой системы (вклады в валюте), сам того не подозревая.

Высокая и низкая волатильность это хорошо или плохо?

В экономике сложилась классификация из нескольких основных типов волатильности.

  • Историческая. Вычисляется на основании собранных за прошедшие периоды времени данных. Является объективным показателем.
  • Ожидаемая. Рассчитывается на базе текущей стоимости финансового инструмента, с учетом вероятностных коэффициентов. Ожидаемая волатильность является прогнозом на ближайшее будущее.
  • Ожидаемая историческая. Интеграция данных, полученных как из истории объективного контроля, так и с учетом перспективного прогнозирования.
  • Абсолютная. Показатель колебания стоимости финансового инструмента в денежном выражении. Например, колебания курса рубля на протяжении года выражаются в рублях.
  • Относительная. Показатель изменчивости курса в процентах к стартовой цене на момент начала сбора или анализа данных.

Вот на картинке ниже показана относительная волатильность курсов валют по различным контрольным периодам.

Низкой считается волатильность в пределах от 2 до 4 процентов в год (годовой период чаще всего используется в финансовых расчетах). Волатильность в 10% уже можно назвать высокой.

Как её использовать в жизни

Как упоминалось выше, волатильность применяется как важный фактор в расчетах и оценке риска при проведении финансовых операций.

Как обычный гражданин можно использовать знания о волатильности того или иного финансового инструмента?

Вспомним нашего счастливчика, неожиданно ставшего обладателем крупной суммы денег. Как товарищ собирается распорядиться средствами? Надеется быстро приумножить или предпочитает надежно сохранить?

  • В первом случае лучше высокая волатильность. Вкладываясь в финансовые инструменты с высокой волатильность, вы, конечно, сильно рискуете, но и имеете больше шансов на крупный выигрыш.
  • Когда же предпочтительнее сберечь имеющееся, лучше выбирать более стабильные инвестиции в валюты с низкой волатильностью. Пусть большие проценты и не нарастут, зато надежно сохранится основная сумма.

Чтобы выяснить, в какой валюте надежнее хранить деньги, нужно посетить сайты, на которых представлены графики котировок онлайн. Валюта с самыми ровными, стабильными показателями и есть самая надежная.

А вот если некто желает быстро приумножить свои капиталы, необходимо анализировать колебания валютных опционов на рынке Форекс.

На графике ниже представлена динамика изменений по валютной паре доллар США к российскому рублю.

Если подвести итог, то высокая волатильность для тех, кто любит рисковать и пить шампанское. Низкая – для тех, кто предпочитает надежную синицу в руке «летучему» журавлю.

Источник: http://SEOslim.ru/voprosy-i-otvety/chto-takoe-volatilnost-prostymi-slovami.html

Что такое волатильность?

Не для всех понятно

Читать далее:  Как пересчитывается кредит при досрочном погашении

Волатильность — (от английского volatility — изменчивость) — статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены, курсов акций, курсов валют, спроса. Чем сильнее колебания валютного курса, тем выше волатильность. И наоборот, низкая волатильность обозначает незначительные колебания в валютных курсах. То есть, выражение «Курс (рубля) волатилен» означает, что он изменчив, причем, как изменчив, не понятно. Волатильность — просто красивое иностранное слово, вводящее несведущих граждан в заблуждение и заставляющее их обращаться к Интернету за разъяснением. И Что означает тут как тут. Для того и работаем.

Происхождение термина «Волатильность»

Английский термин volatility имеет начало от французского volatile, которое в свою очередь происходит от латинского volatilis, означающего «летучий», «быстрый», «испаряющийся».

Волатильность – это измерение того, насколько изменились цены на рынке за определенный период времени

  • изменчивость
  • непостоянство
  • вариантность
  • изменяемость

Её создал американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2003 года Роберт Энг.

В 1982 году Энг разаработал метод, пользуясь которым можно было со значительной степенью точности предсказывать тенденции изменения ВВП, потребительских цен, процентных ставок, биржевого курса и других экономических показателей не только на ближайший день или неделю, но даже на год вперед.

Присуждая Энгу премию, Нобелевский комитет отметил, что работа Энга «стала незаменимой не только для ученых, но и для финансовых и рыночных аналитиков, которые применяют ее при оценке собственности и рисков инвестиций».

Виды волатильности

  • Историческая волатильность. Отражает прошлые изменения цены, доходности, индекса и т.п. и характеризует степень рассеяния этих значений вокруг их среднего показателя.Волатильность постоянно меняется, но для каждой акции или индекса характерен некий средний, «нормальный» уровень волатильности, вокруг которого происходят колебания. Чтобы определить «нормальный» уровень волатильности для финансового инструмента, необходимо сравнить исторические волатильности для различных временных промежутков
  • Ожидаемая волатильность. Отражает рассчитанную стоимость валюты, цены и т. п. Определяющими факторами расчёта являются: историческая волатильность; политическая стабильность; экономическая активность; ликвидность рынка; развитость рыночных отношений.Любые политические или экономические события в мире и отдельно взятой стране влияют на рынок и, соответственно, на рост волатильности. В дни, предшествующие важным политическим событиям, ожидаемая волатильность значительно ниже, нежели в периоды после обнародования решений государственного и мирового масштаба
  • Ожидаемая историческая волатильность. Это «летопись» прогнозов ожидаемой волатильности. То есть она характеризует не саму волатильность, но качество прогноза, то есть профессионализм аналитика.Волатильность — сложный и полезный инструмент рыночной экономики, но он пригоден для развитых капиталистических государств, стабильность хозяйственной деятельности которых минимально зависит от внешних факторов, а так как в нашей «маленькой глобальной деревне» все зависят друг от друга, теория волатильности — игрушка теоретиков, никак не влияющая на действительность

Что значит выражение Иду на Вы?
Кто такие быки и медведи?
Опера Тангейзер

Источник: http://ChtoOznachaet.ru/chto-takoe-volatilnost.html

Волатильность – что это простыми словами

Для определенных акций, облигаций и других финансовых инструментов, цена может внезапноизмениться почти без всякого предупреждения. Такую ситуацию называют «волатильностью» или «изменчивостью рынка», и особенно осторожными в этом случае должны быть инвесторы.

Высокая или низкая волатильность?

Волатильность измеряет риск быстрого изменения стоимости инвестиций. Этот финансовый показатель указывает на потенциальную вероятность того, что цена акции, облигации или другого финансового актива может измениться через один день, неделю или месяц к следующей конкретной временной точки, другими словами, между двумя отдельными моментами времени.

Акция, которая увеличилась в цене на 10% более чем за один год, может показывать высокую или низкую волатильность в зависимости от того, как именно цена колебалась в это время.

Если цена акции увеличивается немного каждый день, а к концу года возрастает на 10% от своей изначальной стоимости, то говорят, что такая акция обладает низкой волатильностью.

Но если повышение цены происходит резко в течение нескольких недель, а некоторое время падает, и такая ситуация повторяется на протяжении всего года, а рост стоимости составляет все те же 10%, то говорят, что акция обладает высокой волатильностью.

Очевидно, что тот же самый факт будет верным и в случае, когда ценная бумага падает в стоимости на 10% – у такого финансового актива может быть как низкая, так и высокая волатильность.

Волатильность – это не то же самое, что риск

Инвестиции, которые имеют высокую волатильность, часто описываются как «обладающие высоким риском», потому что существует большая вероятность потери вложенных денег. С другой стороны, финансовые специалисты в состоянии оценить стоимость финансового актива с низкой волатильностью, как приводится в примере выше, с высокой долей уверенности в течение всего года.

Если инвестор должен продать акции с высокой волатильностью в течение года, то существует шанс потерять деньги намного больше, чем в случае с акциями с низкой волатильностью. Инвесторы обычно требуют гарантии и высокий процент будущего возвращения денег для размещения своих инвестиций.

Деньги, лежащие в банке, обычно дают устойчивый доход с низкой волатильностью, и риск их потери намного меньше. В конечном итоге, предлагаемая банком прибыль обычно ниже, чем инвестиции в облигации, собственность или акции, каждая из которых, скорее всего, будет обладать большей волатильностью.

Какая связь между волатильностью и математикой?

В математических терминах волатильность – это стандартное отклонение изменения цен, которое вычисляется в промежутке от одного дня, недели или месяца к следующему временному отрезку за определенное время.

Волатильность обычно выражается как процент, который может измениться в зависимости от периода времени, который был изначально выбран. У наличных денег обычно низкая волатильность, близкая к нулю.

У индекса государственных облигаций волатильность в течение 5-10 лет может быть приблизительно 5% или меньше. Фондовый индекс ценных бумаг, как правило, более изменчив и находится в промежутке от 13% до 18%. Точные данные будут отличаться между странами, выбранным индексом и периодом времени, исходя из которых будет сделано вычисление.

Волатильность является не единственным риском

Инвестиционный риск не ограничивается исключительно одной только волатильностью. Другие риски могут включать риск ликвидности (когда вы не способны получить быстрый доступ к своим деньгам), и риск ненадежности контрагента (учреждение, в которое вкладываются инвестиции, претерпевает финансовое затруднение или просто обманывает инвесторов).

Для международных инвестиций также следует учитывать риск обменного курса (или риск того, что обменные курсы резко поменяются, не в вашу пользу).

Если у инвестиций низкая волатильность, то этот факт не обязательно означает, что вложения находятся в безопасности. Так, например, некоторые инвесторы могут соблазниться на низкую волатильность прибыли в каком-либо фонде в течении длительного промежутка времени, только чтобы, в конечном итоге, понести большие потери, когда мошенничество будет раскрыто.

Влияние эмоций на выбор способа инвестирования

Волатильность может повлиять на то, как люди реагируют и вообще относятся к инвестициям и вложениям своих финансовых активов. Те люди, которые в состоянии удерживать себя и имеют достаточно свободных финансовых средств, чтобы не волноваться о больших перепадах цен, могут предпочесть инвестиции с высокой волатильностью.

Другие могут предпочесть относительную безопасность и эмоциональное спокойствие, которые обеспечивают инвестиции с меньшей волатильностью.

Источник: https://zajmy-onlayn.ru/volatilnost-chto-eto-prostymi-slovami/

Волатильность — что это простыми словами

Читая биржевые сводки, слушая о положении дел на рынке часто можно услышать о повышенной либо наоборот о низкой волатильности. Простого обывателя или начинающего трейдера эти термины могут привести в замешательство. А потому разберем значение этого явления детально.

Итак, волатильность — что это простыми словами

Как известно, цена на тот или иной инструмент финансового рынка никогда не стоит на месте. Она постоянно либо растет, либо снижается. Таким образом, волатильность – это не что иное, как уровень изменения цены на рынке. Volatility с английского так и переводится – «изменчивость, непостоянство».

Отсюда различают низкую и высокую волатильность. При низкой на рынке царит относительное спокойствие, цена если и меняется, то незначительно. А вот высокая волатильность характеризуется значительными колебаниями цены за короткий промежуток времени. К примеру, в начале торговой сессии цена на нефтяной фьючерс была на уровне 47, затем опустилась до 45 и вновь поднялась до 46,5.

Факторы, влияющие на волатильность

На колебания цены того или иного актива влияет множество разных факторов. Среди них выделим главные:

  • ожидания игроков рынка, их эмоции;
  • экономическая и политическая ситуация;
  • стихийные бедствия, военные конфликты;
  • ликвидность самого инструмента.

Главное правило рынка — периоды высокой волатильности сменяются периодами низкой.

Особенно повышается волатильность рынка перед значительными событиями, как-то предполагаемое изменение ставок регулятора, обнародование статистических данных, выступления глав Центробанков, стихийные бедствия, которые затрагивают те или иные сектора экономики. В такие периоды рыночные игроки, в зависимости от прогноза, начинают массово покупать или продавать активы и, соответственно, начинаются значительные изменения цены.

Понятно, что ажиотаж не может продолжаться вечно, рано или поздно он спадает и на рынке снова воцаряется низкая волатильность.

Причем, чем дольше длиться один из этих периодов, тем выше вероятность, что скоро наступит другой. Таким образом, наиболее выгодно входить в сделку в периоды низкой волатильности, поскольку это позволяет выставить удобный стоп-лосс, который затем, когда цену будет «носить» вверх-вниз, не вынесет волной.

Виды волатильности:

Историческая показывает колебания цены инструмента в течении определенного промежутка времени исходя из статистических данных. Ожидаемая рассчитывается исходя из текущей ситуации. При ее расчете учитывается как исторические показатели изменения цены, так и важные новости, и прочие рыночные факторы.

Также, когда говорят про волатильность, различают два значения:

  • абсолютное;
  • относительное.

Абсолютная выражается в тех величинах, которыми мы оперируем, говоря об инструменте. Например, в долларах, рублях или в пунктах – 100$ + 5$ либо 250 пунктов +- 50 пунктов. Относительная – в процентах.

Волатильность рубля — что это значит

Если рассматривать отдельно вопрос что такое волатильность рубля или другой национальной валюты, то это изменение цены этой валюты относительно другой денежной единицы, к примеру, доллара или евро.

При этом высокая волатильность валютных пар указывает, что на валютном рынке в данный момент царит нестабильность и можно хорошо заработать на колебаниях цен.

Хотя при этом конечно и существуют высокие риски понести большие потери.

Как используют волатильность

  • Для определения степени рискованности открытия сделки.
  • Для определения запаса хода инструмента. Ведь если актив уже прошел большую часть пути в ту или иную сторону, входить в него вряд ли есть смысл. Например, исходя из статистических данных мы знаем, что фьючерс на индекс РТС проходит в день в среднем 3 тысячи пунктов. И если к середине дня он уже прошел больше 2,5 тысяч пунктов, значит скоро уйдет или в боковой флет, или развернется и направится в обратную сторону.

Исходя из показателя волатильности можно оценить, насколько рискованно вкладывать деньги в тот или иной инструмент. Чем выше волатильность курса в данный промежуток времени, тем выше и риски.

Недаром неопытным трейдерам перед выходом важных экономических новостей советуют воздерживаться от торговли, поскольку в такие периоды очень сложно предугадать куда и на сколько далеко пойдет цена в следующий момент.

В экономическом календаре всегда указывают степень волатильности, которую может вызвать та или иная новость. Это могут быть цвета от желтого до красного, что обозначают минимальную и максимальную волатильность, либо бычьи головы, когда одна указывает на низкую изменчивость рынка, а три – на высокую.

В то же время, когда на рынке «полный штиль» и цена меняется буквально на несколько пунктов в ту или иную сторону, в такие периоды деньги не потеряешь, но и особенно не заработаешь.

Подводя итоги можно сказать, что волатильность помогает определить степень рискованности той или иной сделки и просчитать возможные прибыли. Те, кто имеет хороший опыт в торговле и не боится рисковать, быстро и неплохо зарабатывают именно на резких колебаниях цен. Главное правильно проанализировать состояние рынка и подобрать оптимальное время для входа в сделку.

Save

Save

Save

Источник: http://bestinvestpro.com/chto-takoe-volatilnost-prostymi-slovami/

Волатильность — простыми словами объясняем, что это такое

Для успешного трейдинга на рынке криптовалют, новичкам необходимо ознакомиться с базовыми понятиями. Они помогут вам лучше вникать в торговые ситуации, следовательно, принимать более взвешенные и прибыльные решения.

Большинство терминов приходит в крипту из фондового рынка и Форекса. Определения их обычно те же самые. Равно как и отображение графиков и применяемых индикаторов. В итоге, криптотрейдер может пользоваться известными стратегиями и моделями торговли.

Важнее всего не просто понимать терминологию, а вникать в суть называемых процессов и понимать принципы. С таким багажом торговля на бирже станет для вас простым и понятным методом получения прибыли.

Волатильность

Одним из таких процессов, пришедших в крипту из ценных бумаг, является волатильность. Волатильность — это разнонаправленные изменения цены актива на коротких промежутках времени.

Говоря простыми словами, это склонность котировок к колебаниям за несколько часов или в течении суток. А если еще проще, это резкие взлеты и падения на коротком графике. В финансовом анализе волатильность значит многое. Например, риски, которые несет за собой актив. Но помимо негативной стороны от колебаний, можно найти и положительные.

Также отметим, что выражать волатильность можно не только на коротких отрезках, но и на среднесрочных и долгосрочных. Просто нужно рассматривать график шире. Но если вы увлекаетесь дейтрейдингом, то есть торговлей в рамках одного дня, то видите ее именно на «короткой ноге».

Почему она появляется

Волатильность образуется из-за резких изменений цены. Стоимость, в свою очередь, меняется из-за повышенного спроса или предложения. Если у валюты есть высокая способность к перепадам, то это значит, что ее много продают и много покупают в течении выбранного временного отрезка.

Здесь в силу вступают два параметра:

  • Общее количество операций. Это все сделки по купле/продаже, зафиксированные в выбранный период
  • Общий объем этих операций. Это суммарный суточный оборот по исследуемому активу. Покупают много и на большие суммы — график растет. Продают в аналогичных пропорциях — график падает. Если хотите, то можете считать, что склонность к изменениям это рыночная капитализация, приходящая и уходящая из актива за час, сутки, неделю и так далее

Основываясь на этих двух параметрах, можно сказать, что наибольшие колебания свойственны самым популярным активам. Если брать рейтинг криптовалют, то это Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEM и прочие представители первой десятки/двадцатки. Они принимают на себя больше половины всего среднесуточного оборота денег, а значит и формируют резкие графики, так как курс «продавливается» деньгами.

Другой способ генерации колебаний, это крупные сделки при маленьком среднесуточном объеме.

Важно!

В условиях рыночной экономики, при простое курса, одна большая сделка на покупку может дать толчок спросу и резкому взлету курса.

Такое часто случается с низкой капитализаций разных альткоинов, когда к ним приходит один большой инвестор. Но может произойти обратная ситуация, когда сделка на продажу обрушит котировки.

Плюсы волатильности

Стоит уточнить, что волатильность — это не хорошо и не плохо. Она просто есть и создают ее как раз трейдеры. Имеются как положительные, так и негативные стороны. Поговорим о плюсах:

  • Резкие изменения графика дают возможность для краткосрочного, дневного трейдинга. Анализируя будущий скачок или провал и делая ставку на него, трейдер способен получать хорошую доходность даже в условиях одного дня. При этом, точки курса утром и вечером могут быть одинаковыми. И тот, кто играет на более широких таймфреймах, попросту не заметит разницы.
  • Исходя из этого, активный трейдинг генерирует больший объем реальных денег внутри актива. В теории, это способствует наращиванию капитализации, но на молодом крипторынке еще нет конкретных долгосрочных подтверждений в виде исследований.
  • Создаваемый объем выводит, хотя бы на время, криптовалюту выше в списках лидеров. А значит она становится более заметной для тех, кто подбирает себе инвестицию. Опять таки, это плюс для общей капитализации актива.

Получив информацию о высоких прыжках и падениях стоимости, вы можете построить на этом свою стратегию, что тоже плюс. Пожалуй, самым простым и надежным методом является поиск линий поддержки и сопротивления. Это грани, по касанию с которыми, график начинает делать разворот. А вы можете «закидывать» этот разворот своими сделками и получать прибыль.

Недостатки

Есть в этом и минусы. Пожалуй, главный из них, это слишком резкие изменения, которые могут очень серьезно повредить позициям инвесторов. Есть разумное утверждение, что высокая волатильность дает больше рисков, в то время как низкая создает условия для долгосрочного точного прогнозирования.

  • Повышение риска при игра на «горячих» активах. Чем больше людей здесь оперируют, тем сложнее проводить технический анализ
  • Перепады настроения рынка затрудняют долгосрочный анализ
  • В результате серьезной просадки, которой не боятся игроки, может испугаться большой инвестор и вывести свои активы. Тем самым произойдет тот случай падения, о котором мы писали чуть выше
Читать далее:  Когда перечисляют пенсию

Отметить стоит и общее усложнение графиков, особенно в глазах начинающих торговцев. Здесь не обойтись без дополнительного теханализа, возможно, с применением технологичных устройств и компьютерных расчетов.

Индекс

Индекс волатильности — это специальный параметр, который применяется трейдерами в техническом анализе для представления общей картины о способности того или иного актива выдавать резкие перепады.

Показатель этот сводный. То есть, берутся определенные значения по волатильности, скажем, на каждый день недели. Сводятся в единое среднее число. Так мы получим среднюю недельную волатильность.

Применять этот индекс вы можете для оценки определенного альткоина, прежде чем вступить в торговлю по его позициям. Отметим, что данный параметр является динамическим и регулярно меняется. Если, допустим, в прошлом месяце Ripple показывал склонность к перепадам котировок, то это далеко не значит, что та же тенденция продолжиться в следующем месяце.

Для учета индекса, вы можете применять таблицы, в которые записываете все наблюдения. На них можно ориентироваться для создания среднесрочного прогноза по криптовалюте. А затем на его базе принимать какие-то узкие, суточные решения по сделкам.

Источник: http://procrypto.company/newbies/162-volatilnost-prostymi-slovami-ob-yasnyaem-chto-eto-takoe

Волатильность — Что это? Простыми словами

________

________

План:

— Волатильность простыми словами— Как зависит поведение инвесторов от волатильности?— Как зависит от непостоянства поведение трейдеров?— Виды изменчивости

— Что значит волатильность рубля?

Волатильность – характеристика, определяющая силу изменения стоимости актива (валюты, товара и т.д.). Иными словами, волатильность – это амплитуда колебания цен, разница между самой высокой и самой низкой ценой.

Волатильность измеряется в % от цены актива. 1-2% – это низкая волатильность, 10% и выше – большая волатильность.

Повышенная волатильность обычно связана и с повышенными объемами торгов. Волатильность усиливается тогда, когда неясно, на какой тренд рассчитывать инвесторам. Зачастую рука об руку с повышенной волатильностю идут спекулянты – именно они зарабатывают на колебаниях валют и товаров в течение коротких промежутков времени (дней, часов, минут и даже секунд).

Повышенная волатильность связана и с высокими рисками.

Характерен пример 16 декабря 2014 года, когда в течение так называемого «черного вторника» курсы доллара и евро выросли сначала до 80 и 100 рублей соответственно, а потом снизились до 68 и 84 рублей.

При этом курс доллара менялся в диапазоне 38, а евро – 34 рублей, что означало почти 50% волатильность. В соответствии с законами жанра, люди, поддавшиеся панике, смогли потерять на этих скачках достаточно своих денег.

Простыми словами, низкая волатильность (рубля, нефти или любого другого актива) означает стабильность, предсказуемость и зачастую хороша для обывателя. Однако при этом она подчинена рыночным механизмам, из чего вытекает, что спокойные фазы сменяются активными, и волатильность вырастает.

_______

— Как зависит поведение инвесторов от волатильности?

_______

Тут может быть два варианта событий. Если ему не требуется в ближайшее время вкладывать свои средства или сбывать акции, то он может расслабиться и просто наблюдать как суетливые спекулянты пытаются поймать эту волатильность и выжать из нее максимум.

Но если у инвестора есть потребность прямо сейчас производить какие-то рыночные операции на форекс, в роли спекулянта окажется уже он сам.

Совет!

То есть, ему придется очень тщательно мониторить рынок, по несколько раз в сутки просматривать аналитику и советоваться с брокером, чтобы правильно определиться с ценой и не попасть впросак.

Совет!

Нужно понимать, что интересующие акции в этот период могут очень сильно скакать в цене, буквально ежедневно на несколько процентов. Инвестору нужно будет постараться завершить сделку хотя бы в пределах тренда. А дальше он может просто не смотреть на последующие колебания.

_______

— Как зависит от непостоянства поведение трейдеров?

_______

Волатильность может быть хорошо заметна при просмотре графиков торговых инструментов. Всегда можно заметить, насколько активность движений отличается во времени. Одни графики отличаются узкими диапазонами колебаний цен, со слабо выраженными трендами. На других графиках цены «прыгают» весьма активно, с внушительным размахом, то вверх, то вниз.

Даже изучая график одного инструмента, можно заметить, что на одних участках кривая двигается очень вяло, но в один прекрасный момент движение начинает становится активным, и кривая резко поднимается вверх или падает вниз. Это и есть показатель волатильности.

Другими словами, волатильность можно назвать показателем активности инструментов. Когда скачки цен вялые и происходят в узком диапазоне, то инструменты называют низко волатильными.

Если колебания цен серьезные, то инструмент называют высоковолатильным.

В связи с тем, что волатильность является показателем агрессивности участников рынка, рыночные периоды тоже могут называться низко- и высоковолатильными.

Это достаточно важный показатель торгового инструмента. При хорошей волатильности сорвать приличный куш можно гораздо быстрее. Однако в такой период значительно вырастает и риск. Но не подумайте, что низковолатильная торговля более надежна и выгодна, чаще бывает наоборот.

При этом у каждого инструмента волатильность постоянно меняется. Обычно низковолатильные периоды – это всего лишь передышки для формирования крепкой базы и подготовки к серьезным скачкам. Рынок закономерно меняет волатильность с низкой на высокую, и наоборот, в разные периоды. Данный принцип должен учитываться, если вы собрались торговать на бирже.

_____

— Виды изменчивости

_____

1) Историческая – прошлое изменение прибыльности курса за определенный (исторический) промежуток времени. Определяется на основе имеющихся статистических курсовых данных валют. Помогает трейдерам в оценке возможных будущих рисков, составлении торгового плана, определении благоприятных периодов для успешной торговли.

2) Ожидаемая – отражает расчетные показатели стоимости валюты, исходя из базовых текущих значений и существующих рисков. Принимать во внимание нужно также ликвидность рынка, политические, экономические факторы, активность торговли (предложение/спрос), важные события/решения в государстве.

3) Ожидаемая историческая – история прогнозов ожидаемой волатильности за анализируемый временной период.

Внимание!

Для аналитиков представляет интерес волатильность рынков, товаров (от нефти и драгоценных металлов до одежды, продовольствия), ценных бумаг (облигаций, акций долговых обязательств), валют. В расчетах фиксируются данные торгов на биржах, между организациями, через посредников и прочими способами.

Изменчивость стоимости/цены несет в себе возможные риски отрицательных последствий. Это затрагивает самые широкие сферы – от финансовых рынков до рынка активов и уровня обеспечения продовольственными запасами населения страны.

Важно!

Последствия напоминают эффект домино – высокий уровень волатильности может привести к крушению международных рынков, обвалу бирж. На валютном рынке наблюдается нестабильность курса. Резко меняющиеся цены заставляют потенциальных потребителей уменьшить расходы, что влияет на уменьшение прибыли торговых компаний.

А скачки цена на продовольствие ведут к продуктовым кризисам, голоду и нищете.

_____

— Что значит волатильность рубля?

_____

Говоря об изменчивости цены рубля, во внимание принимается вторая парная валюта – чаще всего, американский доллар или евро. Высокие колебания уровня амплитуды означают отсутствие стабильного рынка и плохо прогнозируемые ситуации.

Снижение показателя, напротив, говорит о стабильности экономики, отсутствии кризисных процессов. Слишком дорогой рубль по отношению к котировкам нефти отрицательно влияет на доходы бюджета РФ от нефтяного экспорта, выраженного в евро и долларах.

При резком снижении мировой цены на нефть рубль теряет свой «иммунитет» и начинает сдавать позиции.

Основные факторы, влияющие на волатильность рубля:

1) Изменения ключевых процентных ставок регулятора ЦБ и применяемая им политика комплексных мер.2) Степень кредитных рисков страны.3) Общемировая и внутренняя политическая/геополитическая ситуация.

4) Введение экономических противороссийских санкций и зависимость от экспорта.5) Стоимость «черного золота» на международных рынках.6) Спекуляции/манипуляции на биржах.7) Сокращение фонда резервов.

8) Отток капиталов.

Для расчета показателя нужно:

1) Сложить максимальное и минимальное значение курса рубля по отношению к интересуемой валюте, разделить пополам. Получается некая средняя величина.2) Затем из максимального значения отнимается минимальное, цифра также делится на 2.

3) Вычисленный результат сравнивается со средней величиной и показывает абсолютную амплитуду отклонения (волатильность) валюты.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

:

Источник: http://blog-forex.org/volatilnost-chto-ehto-prostymi-slova.html

Волатильность — определение. Виды волатильности

Волатильность – нестабильность рыночной конъюнктуры, спроса, цен, что часто происходит из-за недостаточной ликвидности, то есть неспособности активов быстро продаваться по цене, близкой к рыночной.

Волатильность считается самым важным финансовым показателем, так как позволяет рассчитывать финансовые риски (вероятность риска при использовании какого-либо финансового инструмента в определенный временной период). Для этого чаще всего используется среднегодовая волатильность.

Что значит волатильность на валютном рынке Форекс?

На валютном рынке Форекс под волатильностью подразумевают максимальное и минимальное изменение цен за определенный промежуток времени. Чем больше расстояние между максимумом и минимумом цены за выделенный промежуток времени, тем сильнее волатильность. Чем меньше это расстояние, тем слабее волатильность.

Волатильность на форексе может измеряться как в пунктах, так и в процентах от первоначального значения стоимости.

Важно: Необходимо уточнить, что понятие волатильности представляет собой не просто разницу между экстремумами. Ориентиром волатильности является не само значение цены, а ее тренд.

Важно!

То есть волатильность правильнее понимать как величину отклонения от существующей тенденции.

Если тренд демонстрирует высокий рост, а колебания валюты происходят в пределах ценового канала тренда, такой инструмент нельзя назвать волатильным.

Какие виды волатильности бывают?

Принято различать два вида волатильности:

Это показатель стандартного отклонения стоимости инструмента в течение определенного периода, которое определяется на основе исторических данных об изменениях цены.

Отклонения, рассчитанные на основе текущей стоимости инструмента с учетом предположения, что его рыночная стоимость отражает возможные риски.

Что значит высокая и низкая волатильность валюты?

Стандартных значений для определения силы волатильности нет, но многие трейдеры используют следующие значения:

Если за одну торговую неделю курс валюты изменился на 2-3% (вверх или вниз), в отличие от цены закрытия прошлой торговой недели;

Если за одну торговую неделю курс валюты изменился в диапазоне 15% в отличие от цены закрытия прошлой торговой недели.

Какие особенности у волатильности?

Волатильность валютных пар на Форекс имеет следующие особенности:

  • Волатильность подвержена цикличности. То есть она постоянно усиливается, сначала достигает максимума, потом ослабляется до минимума;
  • Волатильность постоянна. Не только в том смысле, что постоянно усиливается и ослабляется, а в том, что она повторяется. На основе этого, можно предположить, что если сегодня цена двигается в таком диапазоне, то завтра она будет продолжать двигаться в этом же диапазоне;
  • Волатильность стремится к среднему значению. После того как волатильность достигает максимальной или минимальной точки рынка, она неизменно возвращается в своё среднее значение и некоторое время пребывает в нем. То есть, если минимум 1%, а максимум 4%, то большую часть времени, средняя волатильность цены составляет 2%. Зная данную особенность, можно спокойно рассчитать точки входа или выхода из рынка.

Как использовать волатильность при торговле на Форекс?

Решающее значение волатильность на Форекс имеет при оценке рисков при торговле. Это влечет за собой необходимость изменения торгового лота и корректировки кредитного плеча при маржинальной торговле.

Основываясь на исторических данных волатильности и прогнозируя ожидаемую волатильность, можно выработать несколько практических правил, которые значительно повысят эффективность торговой стратегии:

  • выбор валютной пары для торговли необходимо осуществлять в зависимости от текущей торговой сессии, времени дня и прогнозируемой волатильности валюты на этот период времени;
  • нельзя ориентироваться на волатильность как на показатель силы и направления тренда;
  • волатильность валютной пары может заключаться не только в длительном целенаправленном движении в определенном направлении. Волатильность может складываться и из движения в небольших пределах.

Большое влияние на качество торговли может оказать знание волатильности валют в определенные торговые сессии:

  • Европейская сессия – волатильны европейские валюты: GBР/JPY, USD/CHF, GBР/USD и GBР/CHF;
  • Американская сессия — GBР/CHF, GBР/JPY, USD/CHF;
  • Тихоокеанская сессия – наиболее волатильны пары, в которые входит японская иена — GBР/JPY, USD/JPY, EUR/ JPY и кросс-курс GBР/CHF.

Чем больше волатильность, тем больше возможностей для заработка, однако очень высокая волатильность также увеличивает и торговые риски.

Скачать форекс индикаторы волатильности

Полезные статьи по теме

Источник: https://fortrader.org/birzhevoj-slovar/birzhevie-termini/volatilnost.html

Волатильность: что это такое простыми словами

20.04.2017

Современные аналитики, обсуждая состояние рынка, оперирует такими выражениями, как «повышенная волатильность», «рынок будет оставаться волатильным» и т.д. Делают они это как по отношению к рублю, так и к другим инструментам рынка, будь то акции или валюты. Но простому человеку не совсем понятно, как это касается инвесторов и трейдеров. Разберемся, что такое волатильность простыми словами.

У этого слова два значения – житейское и математическое. Математическую сущность мы описывает не будем, разберемся только с житейской. Хотя, если вас не пугают дроби с корнями и среднеквадратические отклонения, то вы способны понять и математическую сущность слова волатильность, и даже разобраться в этом самостоятельно.

Житейская же суть этого слова намного проще. Простым языком – это размах колебаний. Касается это индекса либо бумаг. Например, если за неделю цена акций менялась в пределах 2%, то это – невысокая волатильность, если же цена на них подскакивала на 15% или подала на 10%, то – высокая.

А еще при этом нельзя забывать про тренды. Потому что акции обычно двигаются внутри тренда, относительно устойчиво в каком-то направлении.

Если акция по прогнозам должна была подешеветь на 3% за неделю, но вышло так, что в понедельник она подорожала на 1%, а к концу недели постепенно снизилась до минус 5%, то волатильность невысокая.

Другими словами, волатильность можно охарактеризовать, как силу случайных рыночных колебаний, которые сдвигают акции с типичного тренда.

Как зависит поведение инвесторов от волатильности?

Так чего ожидать инвестору, если он слышит, что ожидается повышенная волатильность? Тут может быть два варианта событий. Если ему не требуется в ближайшее время вкладывать свои средства или сбывать акции, то он может расслабиться и просто наблюдать как суетливые спекулянты пытаются поймать эту волатильность и выжать из нее максимум.

Но если у инвестора есть потребность прямо сейчас производить какие-то рыночные операции на форекс, в роли спекулянта окажется уже он сам.

Совет!

То есть, ему придется очень тщательно мониторить рынок, по несколько раз в сутки просматривать аналитику и советоваться с брокером, чтобы правильно определиться с ценой и не попасть впросак.

Совет!

Нужно понимать, что интересующие акции в этот период могут очень сильно скакать в цене, буквально ежедневно на несколько процентов. Инвестору нужно будет постараться завершить сделку хотя бы в пределах тренда. А дальше он может просто не смотреть на последующие колебания.

Все эти советы касаются новичков и обычных людей, которые оперируют своими сбережениями. Именно с этой позиции мы рассматриваем разумность поведения инвесторов в период высокой волатильности.

Конечно, тактика профессиональных спекулянтов в это время совершенно другая, а у профессиональных трейдеров, которые заключают сделки в количестве многих десятков в сутки, тактика будет отличаться.

Как зависит от волатильности поведение трейдеров?

Волатильность может быть хорошо заметна при просмотре графиков торговых инструментов. Всегда можно заметить, насколько активность движений отличается во времени. Одни графики отличаются узкими диапазонами колебаний цен, со слабо выраженными трендами. На других графиках цены «прыгают» весьма активно, с внушительным размахом, то вверх, то вниз.

Даже изучая график одного инструмента, можно заметить, что на одних участках кривая двигается очень вяло, но в один прекрасный момент движение начинает становится активным, и кривая резко поднимается вверх или падает вниз. Это и есть показатель волатильности.

Другими словами, волатильность можно назвать показателем активности инструментов. Когда скачки цен вялые и происходят в узком диапазоне, то инструменты называют низко волатильными.

Если колебания цен серьезные, то инструмент называют высоковолатильным.

В связи с тем, что волатильность является показателем агрессивности участников рынка, рыночные периоды тоже могут называться низко- и высоковолатильными.

Это достаточно важный показатель торгового инструмента. При хорошей волатильности сорвать приличный куш можно гораздо быстрее. Однако в такой период значительно вырастает и риск. Но не подумайте, что низковолатильная торговля более надежна и выгодна, чаще бывает наоборот.

При этом у каждого инструмента волатильность постоянно меняется. Обычно низковолатильные периоды – это всего лишь передышки для формирования крепкой базы и подготовки к серьезным скачкам. Рынок закономерно меняет волатильность с низкой на высокую, и наоборот, в разные периоды. Данный принцип должен учитываться, если вы собрались торговать на бирже.

На картинке ниже изображен индекс S&P500 и его показатель волатильности. В периоды сильных движений индекса, показатель волатильности (синего цвета) достигает высоких значений. 

Выводы о волатильности

Простыми словами, заходить на рынок наиболее выгодно при низкой его волатильности, тогда можно выставить маленький StopLoss. А затем вам останется подождать, когда рынок выйдет в активную фазу. Если вы выставили StopLoss правильно, то рынок уже не вернется за ним, а будет двигаться в необходимую сторону.

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо не только хорошо научиться отслеживать волатильность инструментов торговли, но и чувствовать их движения.

Материал предоставила финансовая компания AMarkets — брокер с максимальным количеством успешных клиентов.

Источник: http://real-investment.ru/fondovyj_rynok/volatilnost_chto_ehto_takoe_prostymi_slovami

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.